простая программа покупки фьючерса qpile

Если цена наPфьючерс резко упадет или вырастет относительно индекса, тоPвыPвойдете вPрынок. АPкогда эмоции остынут иPцена вернется кPнормальному соотношению сPфьючерсом, тоPследует выходить изPрынка, получив некотор

НаPоснове особенности фьючерсов Pрезко отклоняться отPдиапазона иPвозвращаться назад Pможно разработать стратегию соPследующими правилами: периодически выставлять заявку наPпродажу иPпокупку поPцене, которая отличается отPцены последней сделки наPзаданную величину.

Сделка против рынка

НаPпрактике фьючерс иPиндекс движутся синхронно, ноPпоPуказанным выше причинам фьючерс имеет более высокую вероятность резкого отклонения отPсвоего среднего значения. Хотя законы механики слабо применимы кPрыночным котировкам, можно сказать, что фьючерс имеет большую потенциальную энергию, чем базовый актив (индекс).

Значение индекса рассчитывается сложным образом иPзависит отPмножества факторов, поэтому его можно считать индикатором, который только измеряет настроение рыночной стихии. Ситуация жеPсPфьючерсом наPиндекс другая. НаPего цену оказывают непосредственное влияние биржевые игроки.

Денис запрограммировал алгоритм, который мы уже начали тестировать, и написал нам статью про созданного им робота. Скачать скрипт Дениса Колодина (Y) можно по ссылке .

То, что мы видим на рисунке, похоже на систематические ошибки робота. Возможно, что его уже отремонтировали, но мы попросили Дениса Колодина, который специализируется на программировании торговых стратегий, написать нам такого робота на языке QPILE его легко подключить к системе QUIK и поймать ошибки соперника: покупать дешево или продавать дорого.

От редакции журнала D-Штрих: мы принимаем участие в конкурсе трейдеров, который проводит ММВБ на срочном рынке. После того как был отрыт брокерский счет, мы посмотрели на ценовой график фьючерса на индекс ММВБ и увидели, что на торгах периодически происходят «проливы» (резкие продажи) или «выкосы» (покупки). Купленные дешево или проданные дорого контракты в таких ситуациях принесли бы очень быструю прибыль.

Разница вPцене между базовым активом (например, индексом) иPфьючерсом наPэтот индекс все время меняется. Иногда она больше, иногда меньше, ноPигра наPэтой разнице может быть неплохим способом подзаработать. Главное сохранять терпение воPвремя торгов иPиметь молниеносную реакцию. Это похоже наPбейсджампинг: забираетесь наPплатформу повыше иPпрыгаете вниз.

Охота на торгового робота, который завелся на срочном рынке ММВБ, с помощью редакционного робота, который создан в системе интернет-трейдинга QUIK

Конструкция работа, работающего на шипах

| | | | | | Статья "Конструкция работа, работающего на шипах"

Алгоритмическая торговля и биржевые роботы

Конструкция работа, работающего на шипах | Алгоритмус | Алгоритмическая торговля и биржевые роботы